【永豐期貨】台指選擇權盤前-外資強勢歸隊 台股新年首周大漲236點

鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 21 點至 10858 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 21.8 點,電子期逆價差縮至 - 0.38 點,金融期逆價差縮至 - 2.23 點。現貨部分,三大法人買超 62.56 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 699 口至 16309 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 213 口至 51706 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 590 口至 11494 口。

週四美股再創新高,道瓊指數一舉突破 25000 點大關,激勵台股今日持續以紅盤開出,但台股三王表現較為疲軟,整日多在平盤附近震盪;盤面上資金轉進金融及傳產類股,雖大盤指數盤中雖一度翻黑,但尾盤台積電、鴻海出現買單進場拉抬股價翻紅,金融類股也拉尾盤,推升指數收在今日最高點。今日八大類股僅塑化類股收黑,其餘皆收紅,終場加權指數上漲 31.17 點或 0.287%,收在 10879.8 點,成交量能 1413.42 億,較前一日縮減 23.45 億。今日外資在現貨持續買超 49.44 億元,但小幅減碼台指期淨多單 213 口,整體而言外資部位維持多方佈局。技術面觀察,週五大盤開高走高收在 10879 點再創高,日線出現連七紅,2018 年第一周周線大漲 237 點。本週外資歸隊,新年首周大買台股 227 億元帶動多方強勢創高,且成交量能增溫,盤勢屬多頭格局不變,若今日表現較為平淡的台股三王能同步向上發動攻勢,多方行情可望持續發酵。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10900 點,賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11000 點,賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.79 升至 1.85,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.44% 降至 9.32%,賣權平均隱含波動率由 13.58% 降至 12.79%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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