【永豐期貨】台指選擇權盤後-美股漲多拉回 拖累台股續整理

鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 11 點至 10799 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 11.06 點,電子期逆價差擴至 - 0.74 點,金融期逆價差縮至 - 0.38 點。現貨部分,三大法人賣超 6.73 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 79 口至 16158 口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少 1257 口至 52468 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1337 口至 14429 口。

週三美股三大指數同步拉回,當中費半指數更重挫 1.24%,加權指數早盤開低走低連三天出現拉回走勢,雖鴻海 12 月營收成績亮眼,力撐早盤指數一度翻紅,但不敵台積電賣壓拖累,開盤跳空跌破月線支撐導致台股盤中跌幅加重,且金融股也受昨日全球債市震盪影響走弱,所幸尾盤買盤敲進部分電子股與傳產股,推升指數跌幅收斂力守 10800 點大關,終場加權指數下跌 21.03 至 10810.06 點,成交量能 1214.22 億,較前一日縮減 161.39 億。技術面來看,週四日 K 連三黑並一度回測 10 日線,所幸仍留下下影線且力守上週多方缺口不破,多方仍見低接買盤,且量價結構未全面倒向空方,搭配國際股市仍屬強勢格局有利低檔支撐力道,不過多項短線技術指標轉弱,高檔整理機會轉濃。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10800 點,賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10900 點,賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.83 降至 1.76,大於中性值 1,散戶指標持續下降 2.95% 至 - 27.82%,小額投資人持續偏空操作,籌碼面為偏多架構。

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