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日本十天長假「閃崩」風險增,趁機獲利這樣做

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下週起日本便要迎接長達 10天的休市,從 4月27日起至 5月6日為止,集結了日本天皇登基、兒童節、憲法紀念日等假期加上週末

不過卻傳出有不少日本人感到困擾「放假放這麼久不知該幹麻」,這困擾對台灣人來說可能想都沒想過;事實上感到困擾的不只日本上班族,投資人為避免長假期間出現「閃崩」更是競相持有日元兌美元的淨多頭部位,逼近新高記錄

據東京金融交易所的最新數據顯示,截至 4 月 23 日,保證金帳戶的日圓淨多頭合約為 208613 口,接近上週創下的紀錄高點,這些合約價值 20.9 億美元。

從交易員到基金經理人,每個人都擔心日圓大幅動盪的可能性,投資人會如此戒慎恐懼,正因為最近一次的「閃崩」就發生在不久前的一月

當時元旦假期剛結束,市場交易量尚未恢復,「閃崩」便是趁市場流動性不足之際,忽然而至。據統計,日本市場每天有近 4000 億美元的交易量,在日本連假期間,亞洲市場的流動性肯定會受影響大幅萎縮

 

解析閃崩背後始末,主動擬定策略

近年來在程式交易逐漸成為大額交易者控管交易帳戶的主流,包含基金經理人、甚至銀行在內,程式交易可說是越來越普遍

而程式交易的特點就是有著「人」所不能及的反應速度

這樣的特性,在「市場主力都採類似策略」加上「流動性不足」的兩大前提下,就特別容易造成「閃崩」

簡單流程就是

行情下跌 → 觸及部分主力設的停損 → 程式執行多單停損 (等同做SELL單) → 流動性不足加速行情下跌 → 更多程式觸及停損價位 → 行情更快下跌

直到市場上的多單幾乎都被掃出場 → 程式偵測到當前行情過低重新BUY單進場 → 行情快速上漲

所以所謂的「閃崩」絕大多數都「留下長長的影線」

而且整個過程往往只發生在短短的數秒之內,以「盯盤」的方式是絕對無法參與這樣的行情

因此要從中獲利的策略,就是反過來利用這樣的特性

主動提供 "多單" 的流動性,並採用「預掛單」做交易

 

具體來說怎麼做?

做法上有兩大要點

1. 預估行情決定進場位置

預估行情是比較需要經驗的,根據過去的「閃崩」規模,單日K棒波動最常發生在 4000~6000點的規模,而其中影線約佔一半

所以抓離 2000~4000點,這樣的距離在正常的波動下幾乎很難觸碰到,並在當前行情上方跟下方同時做佈局


2. 預掛單的設置

預掛單設置這裡就有比較多小技巧了,可以搭配交易單設置畫面來看

首先,要先選「掛單交易」而不是預設的「即時交易」

其次是要使用「Limit」類型的預掛單,現價之下是BUY limit,現價之上是 SELL limit

第三點則是可以利用「到期日」的設置,譬如日本連假是放到 5月6日,那我們這張單的有效期限就可以設到那時候

等於設計策略的存續期間,時間一到就會自動失效

最後一個要點,就是止損跟獲利的設置

我們在設預掛單時,也可以一併設好停損停利,這樣等於把風險跟獲利都提前確認下來,中間也不用再多花心思顧

不過要注意的是,因為我們想參與的是「閃崩」行情

要抱持著有賺就好的心態,獲利在 500~1500點間比較恰當

而預期波動擴大時,更容易掃到停損,所以止損距離一般會設置的較遠一些,這部分則可以搭配交易手數跟帳戶資金去做設計

 

快速總結

「閃崩」多數時候是很難被預測到的,因為交易量大的日本市場10天連假,因而有了潛在發生的可能

雖然發生機率不高,但一旦發生交易者若提前做好準備,比起多數人得面對的「損失」反而是一次獲利的機會

利用「預掛單」的特性,即使行情沒發生,也不會有任何損失

做對幾個小細節,更能幫助我們讓勝率提升,今天就分享給大家~

 

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本文為個人經驗分享,希望讀者能從中有所收獲,包含心態成長、技術學習等,而不是提供實際交易建議。差價合約如多數金融產品採用槓桿交易,合理運用可加快獲利速度,亦有超出個人存款損失的風險,投資人需認識風險、評估自身狀況,才是處投資市場中的正確方式。

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