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外資休連續長假,反倒曝光其選擇權的隱藏部位?!

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12/25~1/1日這段期間是聖誕至跨年的連續假期~

外資在這段期間放假去,間接台股的資金動能就少了一塊!

因此外資休假期間缺動能-台股最佳狀況則維持高檔橫盤;

值此同時,內資接棒演出且中小型股與櫃買指數表現上會較加權指數來的有看頭...

至於何時較可能有波動,留意月底摩台結算即可。

外資休息+內資接手=>中小型股表現相對活潑...

12/26大盤12000上下震盪,但櫃買指數創高且收紅!兩相比對更可相互印證。

外資自耶誕到跨年展開連續假期~

此時反倒是趁他們休假來檢視其部位的最好時機!

通常休假時期貨與選擇權並不會留太多部位,

這個時候是觀察外資在選擇權隱藏部位的好時機,怎麼觀察?

就像巴菲特所說的名言:只有退潮之後才知道誰在裸泳...

就看外資在期貨與選擇權布局當中,哪一部位消失力道少得特別嚴重!

所以今天趁外資休假的難得機會來看外資平常在選擇權裡偷偷在幹嘛?!

外資在台指期水位一向多單留倉居多,只是留倉量多寡就透露其心態...

例如長假效應,外資在現貨買賣超力道縮小;

外資在台指期多單留倉水位也縮至近期低水位~目前約在37000口上下!

外資在選擇權部位隱藏在買權與賣權裡面~

趁著連續假期之前,直接看哪一個未平倉量減少最多,

就能倒果推因,推估出外資的操作部位...

你看在12/18(三)結算後,未平倉P/C值就大幅下降並往100%靠攏~

結算日會減少未平倉量P/C值這很正常~但重點是後續仍舊持續減少...

這顯示外資自12/18日(三)台指與選擇權結算過後,其實一直都在醞釀連假氣氛...

意思就是選擇權部位 在結算過後,外資進場留倉的少+出場結清部位的多!

未平倉量賣權買權P/C比=賣權未平倉量(Put OI)/買權未平倉量(Call OI)

因此未平倉量P/C比持續往下降...

分子的賣出賣權未平倉量減少才會讓數值往下降!

這間接就顯露出,外資在選擇權的留倉部位以賣出賣權為主~

要抓外資的主要動作,平常藏來躲去未必好抓,

反倒連續長假來時,能讓外資以往的隱藏動作,悄悄顯露出來!

趁此機會整理特殊現象,提供給你參考~

藉由文章提醒你重點,透過閱讀與比較來掌握市場變化

股票: 加權指數
標籤: 台股 期權 期權籌碼 外資 PUT/CALL Ratio

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